La iglesia de mármol, también es conocida como Frederiks Kirken. El material empleado en la construcción es mármol gris de origen noruego. Fue construida a la vez que el Palacio real, exteriormente destaca la cúpula redonda de 46 metros de altura recubierta de cobre. Fue construida siguiendo las ordenes de Federico V en 1749, en los primeros años se quedo sin asignación económica y en 1770 se paralizaron definitivamente las obras y, no es hasta el siglo XIX cuando el banquero C.F. Tiegten puso el dinero necesario para la terminación que se produjo en 1894.

La fachada exterior de la iglesia se abre hacia el interior mediante dos puertas con un frontón griego de cuatro columnas, sobre el jardín se decora con estatuas de personajes ilustres de la iglesia danesa.

En el interior, la planta de forma circular de 30 metros de diámetro, bajo la cúpula central se decora con grandes frescos donde se representan a los Apóstoles obra de CH. Overgard y de H. Olrik. En el altar mayor esta presidido por una gran cruz ortodoxa que se ve desde todo el recinto.